Die langfristige Performance von Initial Public Offerings. Eine empirische Analyse für den deutschen Kapitalmarkt
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Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation
Modellierung und Prognose von Kapitalmarktvolatilität mit GARCH-Modellen
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Eine empirische Analyse über den Ölpreiseinfluss auf den Euro-Dollar-Wechselkurs
